香港证监会谴责苏皇“八宗罪” 重罚600万

4月23日消息，据香港信报报道，苏格兰皇家银行(行情 专区)(RBS)前交易员曾佩瑜在该行新兴市场利率业务上虚报价格，隐瞒该行高达3.18亿元的损失。香港证监会昨天谴责苏皇，并重罚600万元，批评其内部监控严重不足。

抨内部监控严重不足

事件发生于2008年5月至2011年10月，苏皇于2011年10月15日主动向香港证监会举报，表示发现当时任职于香港分行新兴市场利率部门的曾佩瑜，其处理的交易有异常情况，但未知严重程度，或是否有任何损失和损失程度。

苏皇之后发现，曾佩瑜持续三年进行就港府债券、外汇基金(行情 专区)债券及外汇基金票据的持仓虚报价值、违反期货交易限额，以及就港元一个月利率掉期曲线虚报价值，令该行招致共2440万英镑重大损失。她在苏皇内部系统，就其对债券持仓虚报价值、就虚报的债券和期货买卖入账，并取消和更改有关买卖，藉以隐瞒上述损失。

苏格兰皇家银行为金管局认可机构，同时是香港证监会“证券交易”(第1类)、“就证券提供意见”(第4类)及“就机构融资提供意见”(第6类)的持牌法 团。该行亦向金管局和警方举报，执法机构于2011年10月17日拘捕曾佩瑜，当时她正准备离港。她于去年8月30日被裁定一项欺诈罪名成立，判监四年两 个月。

香港证监会昨天行动是针对苏皇，认为曾佩瑜失当行为是导致该行蒙受损失的主因；然而，该行新兴市场利率部门的风险管理和监控严重不足，未能阻止事件发生。

须评估纠正措施成效

根据香港证监会调查，苏皇内部监控共有“八宗罪”，包括对前线监管不足且不奏效、缺乏独立价格核实程序监控、对账程序松懈、交易员放硬性年假 (Block Leave)期间仍可进入该行系统、曾佩瑜放假期间竟有人代管其持仓、对经过遥距接达办公室以外或非办公时间进行的交易欠缺监控程序、监督前线管理数据不 充足、没向前线员工提供有关对前线员工监督政策培训。

金管局表示，同意香港证监会对苏皇采取的行动，并完成对该行的调查，已要求对方落实纠正措施，至今该行落实进展良好。根据《银行业条例》第59条规定，苏皇需要于未来六个月内就措施成效作独立评估，以及向金管局提交报告。

[责任编辑：朱燕]